골드, 채권 ETF 안전자산일까요?
결론부터 먼저 보겠습니다. (Answer: Nope!)
시장위험 등급 기준표
VaR 97.5% 모델기준으로 산출
신뢰상수 97.5%는 표본 평균이 모집단 평균을 97.5%의 확률로 ±1.96 표준편차의 범위 안에 포함합니다. 즉, 표본 평균이 모집단 평균보다 1.96 표준편차 이상으로 낮거나 높을 확률은 2.5%입니다.
골드 ETF는 연환산시 반토막…
그럼, 연환산 보정계수를 곱한 값이 48.26%라면, 이는 과거 3년 동안의 일간 수익률을 이용하여 추정한 97.5%의 신뢰 수준에서 1년 동안의 최대 손실률이 48.26%라는 것을 의미합니다.
즉, 과거 3년 동안의 일간 수익률을 기준으로 볼 때, 1년 동안의 수익률이 48.26% 이상 하락할 확률은 2.5%입니다.
| 위험등급 | 5등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 |
| 연환 보정 | 2.04% | 48.01% | 22.06% | 30.22% | 48.26% |
| VaR(97.5%) | 0.13% | 3.04% | 1.40% | 1.91% | 3.05% |
| VaR(99%) | 0.09% | 2.19% | 1.01% | 1.38% | 2.20% |
| VaR(95%) | 0.07% | 1.55% | 0.71% | 0.98% | 1.56% |
| 표준편차 | 0.03983% | 0.93895% | 0.43149% | 0.59100% | 0.94385% |
| 상장일 | 2010-07-29 | 2010-10-01 | 2011-10-20 | 2018-08-30 | 2019-04-09 |
| 이름 | KOSEF 단기자금 | KODEX 골드선물(H | KOSEF 국고채10년 | TIGER 미국채10년선물 | TIGER 골드선물(H) |
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